2011年09月10日

しょぼいデイトレよりスイングトレード

【なぜスイングなのか】
デイトレードは1日回以上トレードします。
スイングトレードは1日1回未満です。
これが意味する所がお分かりになるでしょうか?

取引回数が
デイトレ > スイング

となるわけですが 一般的にはトレードは数をこなせばこなすほど普通は負けます。

正確には 少しでも利益が乗ったら辞める方法を取れば 勝つ回数は増えます。 しかし どのみち普通に95%の負け組の方法でトレードする限りは 大きく負ける時が必ず来ますので デイトレは勝率だけを上げるにはいい方法かもしれません。 ところがスイングトレードは手数が少なる分 負け金額は比較的少なくしやすいのです。
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【スイングが嫌になる瞬間】
スイングトレードをやっていると 日々の値幅で損した気分になることが多いと思います。
1週間の値幅が500だったとすると 1日の値幅は100かと言うと そうではないからです。

スイングでは200Pipsもの大きな利益が取れることもありますが、 そのポジションを持っている時の値幅は 実は700Pipsもあったとゆうことはザラにあるのです。

無題.png
チャートはドリームバイザー為替ドル円チャートから引用
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【手数が増えると負けやすい】
スイングトレードはある程度のトレンド予測を元に 利益確定幅 損失確定幅 共に大きく取るので 反対売買のタイミングが必然的に遅くなります。

デイトレはトレンドを見失わないように注意しながら 値動きを取る方法ですし 1日の値幅以上の値動きは期待できませんので 反対売買のタイミングを早めるために 利益確定幅 損失確定幅 共に小さくする必要が出てきます。
上手く行けば1日の値幅以上を取ることも出来るでしょうが 今日1日が陽線か陰線かを読むようなもので 非常に難しいトレードとなってきます。

相場の本質としては多くの場面で持ち合いが続き たまにどちらかにトレンドが発生します。
そして稀に大きく片方に動き続けます。

デイトレは比較的正確に相場の流れに乗っていくことが求められます。 持ち合いの時期は 天底を見極める必要があり 大きな流れになった場合は流れに沿ったトレードをしなければいけません。

スイングは比較的トレンド追従一辺倒のルールでも勝負になる所があります。 これは正確に相場が読めないことを逆手に取って 持ち合い時期にも利益が取れて トレンド発生時にも外れてもある程度のところで損失が確定される為です。

全ての天底が取れればデイトレほど儲かるトレードは有りませんが 方向が合っていたのに大きな損切りや小さな利益確定をする必要が多くなってくるため スイングに比べるととても勝ちにくいのです。
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posted by デジタルトレーダー at 17:27| Comment(5) | 100万円を1億にする投資法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月05日

デリバティブとは|意味と種類

【デリバティブの意味】
レバレッジを効かせ、資金以上の取引を行える金融派生商品を デリバティブ取引 と言います。
少し前までは現物取引と言って 実際にある商品を取引していましたが デリバティブではこの本来取引されてきた現物取引の 相場変動によるリスク回避の為に開発された取引です。

リスク回避の為に作られた商品であるが故に 少ない資金で保険をかけるような取引が求められました。 それがレバレッジとなったのです。

デリバティブ商品は 現物の価格により左右されることが本来の動きでしたが デリバティブ商品そのものにより現物価格が影響を受けることが多くなってきました。
それだけデリバティブ市場が巨大化してしまったのは 現物よりも大きな取引ができることによって 現物を扱うよりも大きな利益を狙うことが出来るようになったと気づいた人が多く、市場に参加する人口と資金が集まってきた為です。
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【デリバティブ商品の種類】
先物取引
将来の期日を精算日とし その精算日に売り買いした金額で一定量を売り買いすることが保証される取引です。
わかりやすく言うなら 今の価格で売り買いすれば 将来の精算日に一定量を受け取る事が出来ますが 実際は差金決済なので現物を受け取ること無く 金銭だけのやり取りになります。 通常は精算日まで待たず途中決済をされる事が多いです。
デリバティブ取引で最も有名なのがこの先物取引です。

スワップ取引
異なる現物の元本や金利差を交換します。
個人投資家には馴染みが薄いかもしれませんが 固定金利と変動金利 変動金利同士などを交換します。 FX等ではスワップポイントと言って金利差を原因とした金額が日付を超えるごとに計算され加減されます。

オプション取引
権利取引です。 通常ヘッジとして使用されるのは買いの方で 売りは機関投資家のヘッジなどには使用されません。
権利行使価格よりも上下することによって権利を得たり失ったりします。
このオプション取引は保険と考えると もっとも分かりやすい取引かもしれません。
利益を上げるためには 届きそうもない金額を売り 届きそうな金額を買う事が基本となります。
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posted by デジタルトレーダー at 19:53| Comment(0) | レバレッジとは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月31日

外為オプションのシステムの考え方

【トレード対象のルールを把握する】
外為オプションのシステム構築を考えるのに 少し前と現在では ルールが変わった関係上今までとは違う視点が必要になってきます。

現行のルールでは 開始時間は5分ごとに設定され 終了は開始から10分後です。
最も簡単な相場の癖の見抜き方は 場の長さが10分固定になるため 10分足が有効になると思います。

さらに正確な検証を求めるなら 5分足でスタートし5分足2本で10分とゆう考え方が最適かもしれません。
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【検証を始める前に】
5分足を利用する理由は
@ 外為オプションの受付時間がスタート10分前
A 受付は5分ごと
B 終了は開始から10分間
以上のデータを正確にすべて含む足だからです。

スタート10分前からスタートまでの間に受付となりますので この範囲内で判断できるサインを割り出さなければなりません。

終了時刻のスタートから10分後が陰線か陽線か それとも十字線かで勝負は決まります。 通常のシステムトレードとは違い 利益確定とロスカット値を設定する必要はありません。 勝てるかどうかの全ては勝率ただ1つだけにかかっているのです。

そのため一昔前に流行した 寄り引けシステムトレード ただし決済は当日ではなく翌日終値 損益カーブは値幅を加味する必要は一切無く 勝てば+1負ければ−1が良さそうです。
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【具体的な戦略の考え方】
これは単純に思いつきから始めても全然問題ありません。 寄り引けシステムトレード全盛期に最も有名な方法であった物を利用して それが外為オプションでは有効なのか無効なのか そんな事から始めても問題ありません。

うまいことに 年間トータル100勝ち越しでもできるシステムを発見すれば 1回あたりの投資資金を1000円とした時でも10万円になります。
1万円なら100万円です。 あなただけの法則性を発見できれば これだけでも年間プラス100万円の収入が見込める可能性があるのです。
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posted by デジタルトレーダー at 22:09| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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