2011年08月25日

外為オプションのシステム構築|データ編集編2

下記の続きです
   ↓
データ収集編
データ編集編1
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【視覚的にわかり易くする】
GMOクリック証券の外為オプションでは 円高・円安 のどちらかに資金を投入します。
慣れればこれはしなくても良いのかもしれませんが ぱっと見てわかるようにOpenoffice Calc をさらに編集します。

H1に =IF(G1>0;"円安";IF(G1<0;"円高";"アウト")) と入力します。
これは15分足の始値より終値が1Pipsでも大きければ 円安 1Pipsでも小さければ 円高 同値なら アウト と表示させるものです。

さらに先ほどと同じ要領で一番下までこれをコピーします。
下図のようになれば成功です。
無題.png
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【統計を取る】
15分足の特徴を掴むためにこれを利用して 統計を取って行きます。
色々な利用方法が思い浮かびますが まずは円高と円安 そしてアウトになった数を調べてみましょう。

シートの一番下に移動します。
ここでは2010年の15分足を見ています。 2010年の場合ですと最後の4本値は24957行目に表示されていますので この下に統計を表示させてみましょう。

G24958に 円高の回数
G24959に 円安の回数
G24960に アウトの回数
G24961に 総回数

H24958に =COUNTIF(H1:H24957;"円高")
H24959に =COUNTIF(H1:H24957;"円安")
H24960に =COUNTIF(H1:H24957;"アウト")
H24961に =SUM(H24958:H24960)

I24958に =H24958/H24961
I24959に =H24959/H24961
I24960に =H24960/H24961

以上を入力したものが下の図です。
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【統計を分析する】
無題.png

結果を見ると 
・ 円高になる確率 44.23%
・ 円安になる確率 44.69%
・ アウトになる確率 11.08%
であることが読み取れると思います。

そしてこの1年間の値動きは 持ち合いから下降に移っていったことがわかります。
無題.png
チャートはドリームバイザー ドル円チャートを引用

ちなみに日足で見ると チャートが示す下降トレンドを示すように 円高のローソク足が半数を超えている事がわかります。
・ 円高 51.02%
・ 円安 46.12%
・ 十字線 2.86%
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【自分なりに感覚をつかむ】
例えば ドル円では足が長ければ長いほど トレンドを追従しやすいローソクが出やすいが 15分足くらいになってくると値幅はともかく 確率は分散されていく。

外為オプションでは 円高に張り続ければ 44%程度勝ち 円安に張り続ければ44%勝ち。
適当に張っていては100回の内56回は負けてしまうであろう事がわかります。

ここから先の検証ではどのような時に確率的な優位性を見いだせるかの勝負になっていきます。
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posted by デジタルトレーダー at 11:49| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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