2011年08月24日

裁量トレードとシステムトレード

【勝っているトレーダー】
トレードをして利益を得ているトレーダーには 主に2種類の方法をとっている人が多いです。
裁量トレードとシステムトレードです。

裁量トレードとシステムトレードの どちらでも自分に合っている方を選べば良いと思うのですが 勝つために双方共通していることがひとつだけあります。 それは勝つためのトレードルールを構築することです。
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【裁量トレードとは】
裁量トレードとゆうのは 現在の状況を見て自分で相場の方向を判断し トレードすることを言います。
こんな日はこうなりやすいとか こういった場合はああなりやすいとか そういった判断で相場を張っていく方法です。

特別に 今日は指標発表日だとか 何曜日だとか SQ週だとか そうゆう理由の場合はアノマリートレードとも言われる場合があります。

売買方向を自分で決めて エントリーポイント 利益確定・損失確定等のエグジットポイントも全ては自分で判断しますので 場合によっては裁量で勝っているトレーダーはカッコイイなどと言われる場合もあります。

ただしカッコイイのは勝っている場合で 負けている場合は95%側の普通の負け組であり カッコ悪いとも取れるので 裁量トレード=カッコイイ とは少し違うような気がします。

裁量トレードは良くも悪くも 自分で判断することにあります。 適当にトレードしていては勝てるはずもありませんが 勝つためにはそれなりの努力が必要になります。
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【システムトレードとは】
システムトレードとゆうのは チャートのローソクやテクニカル指標の動きによってトレードすることを言います。 有名なところでは酒田罫線(さかたけいせん)などもシステムトレードと言えると思います。

システムトレードでは次の方法を取ります。
1 : トレードルールを考案
2 : 検証
3 : 実践

検証の時点で 確率・数値として現れます。
良い結果のシステムが出来上がっても これは過去検証がいい結果で有ったことを意味しますが 今後有効かどうかははっきりしていません。 大切なのはよく起こる事象を捉えた上での良い結果であるかどうかです。

システムトレードの良い所は いい結果に基づいてトレードしているとゆう安心感です。
悪い点は 少なくとも検証時にパソコンの知識がある程度は必要になることです。 
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【どちらを選ぶか】
「もっと手っ取り早く簡単に資金が爆発する方法は無いの?」
と思うかもしれませんが そんなものが有ったら世界中で大トレードブームが起きるでしょう。 何の努力をする事なく楽勝で勝てる相場は無いと思った方が良いです。

もしも勝ちたいのなら 努力をするべきです。 逆に言えば95%の普通の負け組トレーダーとは違い 努力さえして間違えた方法をしないようにすれば良いだけですから とても簡単な方法だとも言えます。

どちらかと言えば 裁量のほうが難しく システムトレードのほうが易しい と言えます。 裁量トレードは全て自分でやらなければならないので 良いトレードか悪いトレードかも全て 自分で気づかなければならないからです。
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posted by デジタルトレーダー at 18:17| Comment(0) | 色々なトレード方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月19日

スイングトレードとは

【スイングトレードとは】
スイングトレードは時間軸を長めにとって 持ち越しをすることによって値幅を大きく取ることが狙いです。

スイングトレードは 特に定められた期間を指すものではありませんが 数日〜数週間程度 建て玉を維持することになります。
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【メリット】
小さな値動きに惑わされること無く どっしりとしたスタイルで 手数を減らすことが出来ます。
チャート監視スパンを長くとることが出来、あくせくチャートをチェックする必要がありません。 好きならともかく数時間に一度〜一日一度程度のチャートチェックで事足りるでしょう。 トレンドが発生し 方向が合っていれば大きな利益を見込めます。

利益確定・損失確定双方で 大きめの値幅を取るために 値動きの激しい乱相場でも ダマシに遭いにくく それなりに平常心でトレードを行えます。
平常心とはとても大切な事で 損失を取り戻そうとしてモガク事無く 次のチャンスまでポジションを持たず虎視眈々と相場に対することができることも特徴です。
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【デメリット】
保合相場の時は利益にも損失にもなりません。 ある程度のトレンドが発生している時でしかスイングトレードの醍醐味は味わえません。

トレンド転換にうまく追従できないと 安い時に売り 高い時に買う こんな状態に陥りやすいです。
値幅目標自体を大きく取ることによって レバレッジを低く抑える必要が大きく 資金に対して比較的少ないポジションで我慢せざるを得ません。

デメリットと言っていいものか迷いますが 手法によってはポジションを持たない期間もある程度出てくる可能性があります。 ドキドキ感がたまらなく好きな人には物足りないかもしれませんが スリルを味わうことが目的ではなく 利益を得ることがトレードの目的ですので ドキドキ用のポジションを持つことも少しなら良いのですが 目的と行動が入れ違わないように注意しましょう。
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【頭と尻尾はくれてやる】
スイングトレードはトレンド転換ポイントを見極めた上で 反転を確認してからポジションを持つことが鉄則です。 下がっている時に買い 上がっている時に売る いわゆる逆張りをしたくなるのが人情というものですが 下がりきったことを確認して上がり出したら買い 上がりきったことを確認して下がり出したら売る、 もしくは上がり続けているから買い 下がり続けているから売る いわゆる順張りのスタイルを取るべきです。

ただし戦略として買うときはできるだけ安く 売るときはできるだけ高いほうが有利なトレード運びができるので 上昇中にさがったところで買い 下降中に上がったところで売る事を意識すると尚良いとされています。

最安値と最高値をとろうと思って取れるものではありませんが 例えばドル円の2円=200pipsあったとして 50銭=50pipsしか値幅が取れなかったと言って嘆く必要はありません。 損失を出さないだけでも大変なことなのです。
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posted by デジタルトレーダー at 21:52| Comment(0) | 色々なトレード方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月11日

デイトレードのやり方

【デイトレードとは】
持ったポジションを当日中に返済するやり方です。
日足の始値以降で持ったポジションを 日足の終値までに返済します。

デイトレードは 値幅自体が少ないので大きく損失になりにくい特徴を持っていますが 売買回数が多くなると 日足の値幅以上の利益を獲得することが可能です。 反対に損失も膨らむ可能性もあります。
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【デイトレードをする意味】
日本のデリバティブ市場の主戦場であった 日経225先物では

最初は現物株式と同じ時間プラス10分の取引が長く行われて来ましたが イブニングセッションの導入により16:30〜19:00まで、その後終了時刻が20:00 23:30まで拡大され ナイトセッションへと移行し現在は03:30までとなっています。 そして段階的に いずれ24時間取引へ移行すると言われています。

24時間取引ともなれば 値段はほぼ連続した動きになるでしょうが 取引時間と取引時間の間には様々な要因で 日経225に影響を及ぼす要因があります。
このため終値から始値の間には 値段が飛ぶ現象が起きました。 これをギャップといいます。

このギャップは時に信じられないほど大きく値が飛ぶことがありました。
デリバティブ市場をトレードする人たちは これを避けるために 出来るだけ安定した市場の取引時間に売買を行おうとゆう動きが市場に広がりました。
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【デイトレードのやり方】
テクニカル指標でトレードするトレーダーの場合 多くはローソク足を5分足や3分足などの 比較的短い足のチャートを見ながらトレードすることが一般的です。

トレーダーたちはそれぞれの手法を持ってトレードすることが常套手段となっています。
値動きが激しい時などは 「スリッページ」 と言って値段を決めて利益確定・損失確定を注文する 「指値」 が効かず 注文した値段とはかけ離れた値段で約定する場合がありますので注意が必要です。

相場は常に不確定要因で動きますので 利益確定も重要ですが 損切り(ロスカット)も許容することが大切です。
損失が出ているからと言って 「持ち越し」 をしてしまうことはデイトレードのルールから外れますので ギャップの覚悟を必要とします。
相場の急変もあり得ますので 自動売買でもない限り チャートの監視が必須となります。 その為時間が許されない人には あまりお勧めできない方法とも言えます。
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posted by デジタルトレーダー at 17:32| Comment(0) | 色々なトレード方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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