2011年08月31日

外為オプションのシステムの考え方

【トレード対象のルールを把握する】
外為オプションのシステム構築を考えるのに 少し前と現在では ルールが変わった関係上今までとは違う視点が必要になってきます。

現行のルールでは 開始時間は5分ごとに設定され 終了は開始から10分後です。
最も簡単な相場の癖の見抜き方は 場の長さが10分固定になるため 10分足が有効になると思います。

さらに正確な検証を求めるなら 5分足でスタートし5分足2本で10分とゆう考え方が最適かもしれません。
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【検証を始める前に】
5分足を利用する理由は
@ 外為オプションの受付時間がスタート10分前
A 受付は5分ごと
B 終了は開始から10分間
以上のデータを正確にすべて含む足だからです。

スタート10分前からスタートまでの間に受付となりますので この範囲内で判断できるサインを割り出さなければなりません。

終了時刻のスタートから10分後が陰線か陽線か それとも十字線かで勝負は決まります。 通常のシステムトレードとは違い 利益確定とロスカット値を設定する必要はありません。 勝てるかどうかの全ては勝率ただ1つだけにかかっているのです。

そのため一昔前に流行した 寄り引けシステムトレード ただし決済は当日ではなく翌日終値 損益カーブは値幅を加味する必要は一切無く 勝てば+1負ければ−1が良さそうです。
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【具体的な戦略の考え方】
これは単純に思いつきから始めても全然問題ありません。 寄り引けシステムトレード全盛期に最も有名な方法であった物を利用して それが外為オプションでは有効なのか無効なのか そんな事から始めても問題ありません。

うまいことに 年間トータル100勝ち越しでもできるシステムを発見すれば 1回あたりの投資資金を1000円とした時でも10万円になります。
1万円なら100万円です。 あなただけの法則性を発見できれば これだけでも年間プラス100万円の収入が見込める可能性があるのです。
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posted by デジタルトレーダー at 22:09| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月25日

外為オプションのシステム構築|データ編集編2

下記の続きです
   ↓
データ収集編
データ編集編1
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【視覚的にわかり易くする】
GMOクリック証券の外為オプションでは 円高・円安 のどちらかに資金を投入します。
慣れればこれはしなくても良いのかもしれませんが ぱっと見てわかるようにOpenoffice Calc をさらに編集します。

H1に =IF(G1>0;"円安";IF(G1<0;"円高";"アウト")) と入力します。
これは15分足の始値より終値が1Pipsでも大きければ 円安 1Pipsでも小さければ 円高 同値なら アウト と表示させるものです。

さらに先ほどと同じ要領で一番下までこれをコピーします。
下図のようになれば成功です。
無題.png
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【統計を取る】
15分足の特徴を掴むためにこれを利用して 統計を取って行きます。
色々な利用方法が思い浮かびますが まずは円高と円安 そしてアウトになった数を調べてみましょう。

シートの一番下に移動します。
ここでは2010年の15分足を見ています。 2010年の場合ですと最後の4本値は24957行目に表示されていますので この下に統計を表示させてみましょう。

G24958に 円高の回数
G24959に 円安の回数
G24960に アウトの回数
G24961に 総回数

H24958に =COUNTIF(H1:H24957;"円高")
H24959に =COUNTIF(H1:H24957;"円安")
H24960に =COUNTIF(H1:H24957;"アウト")
H24961に =SUM(H24958:H24960)

I24958に =H24958/H24961
I24959に =H24959/H24961
I24960に =H24960/H24961

以上を入力したものが下の図です。
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【統計を分析する】
無題.png

結果を見ると 
・ 円高になる確率 44.23%
・ 円安になる確率 44.69%
・ アウトになる確率 11.08%
であることが読み取れると思います。

そしてこの1年間の値動きは 持ち合いから下降に移っていったことがわかります。
無題.png
チャートはドリームバイザー ドル円チャートを引用

ちなみに日足で見ると チャートが示す下降トレンドを示すように 円高のローソク足が半数を超えている事がわかります。
・ 円高 51.02%
・ 円安 46.12%
・ 十字線 2.86%
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【自分なりに感覚をつかむ】
例えば ドル円では足が長ければ長いほど トレンドを追従しやすいローソクが出やすいが 15分足くらいになってくると値幅はともかく 確率は分散されていく。

外為オプションでは 円高に張り続ければ 44%程度勝ち 円安に張り続ければ44%勝ち。
適当に張っていては100回の内56回は負けてしまうであろう事がわかります。

ここから先の検証ではどのような時に確率的な優位性を見いだせるかの勝負になっていきます。
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posted by デジタルトレーダー at 11:49| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月24日

外為オプションのシステム構築|データ編集編1

データの準備ができたら 次はデータの加工をして優位ある法則を見つけていくことになります。
現在見えているのは数値だけですが 実際のFXチャートを見ながら考えることで いい案が浮かんでくるかもしれません。

まずは難しい考えはやめて 簡単にデータを見ていきましょう。
Openofficeのデータは左から
A : 日付
B : 開始時間
C : 始値
D : 高値
E : 安値
F : 終値

1が一番昔のデータで2・3・4 と新しくなっていき 一番下が一番新しいデータ つまりはチャートで言えば一番右のローソク足です。
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まず、一番上の15分足が陽線なのか陰線なのか それとも十字線なのかはっきりさせましょう。
始値<終値 なら陽線、 始値>終値 なら陰線、 始値=終値 なら十字線ですから
終値ー始値がプラスなら陽線 マイナスなら陰線であることが ひと目でわかります。

G1に次のように打ち込んでみてください =F1-C1
4.png

次に、全部の15分足を一括して変換します。 矢印のところにポインタを合わせると「+」の形に変化します。 ここでダブルクリックします。
5.png

このようになれば成功です。 こうすることで いちいち数式を打ち込まなくてもOKです。
6.png
posted by デジタルトレーダー at 22:57| Comment(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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